57.png
http://10.1.1.111













ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП

Скоулз Мюрон Самуел

Матеріал з Економічний олімп
Перейти до: навігація, пошук
Мюрон Самуел Скоулз‎
Канадський економіст Мюрон (Майрон) Самуел Скоулз (Шолз, Шоулз, Шоулс)
Myron Samuel Scholes
(н. 1941)

М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».

ТВОРИ
  • Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон Э. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2005. — С. 168—205.
ЛІТЕРАТУРА
  • Боди Ц. Оценка стоимости опциона по методу Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 728–738.
  • Боди Ц. Применение формулы Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 738–751.
  • Бахрамов Ю. М. Ценообразование опционов с использованием модели Блэка–Шоулза / Ю. М. Бахрамов // Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. – СПб. : Лань, 2006. – Гл. 26. – С. 565–576. – (Учебники для вузов).
  • Беннинга Ш. Модель Блэка—Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — Ч. ІІІ, гл. 16. — С. 291—302.
  • Бернстайн П. Майрон Шоулз «У омеги есть чудесное свойство» / П. Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 111–123. – Парал. тит. л. англ.
  • Бьорк Т. Модель Блэка–Шоулса с точки зрения мартингального подхода / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – С. 213–219. – Парал. тит. л. англ.
  • Бьорк Т. Полнота в модели Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 8. – С. 146–152.
  • Бьорк Т. Уравнение Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 126–130.
  • Бьорк Т. Формула Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 132–134.
  • Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79.
  • Высоцкая Т. Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека—Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 84—94.
  • Довбенко М. В. Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 281—288.
  • Довбенко М. Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 399—401.
  • Довбенко М. Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 85—87.
  • Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
  • Крюкова Е. Г. Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209.
  • Лещев В. В. К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.
  • Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Макаров Ю. Н. Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.
  • Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17.
  • Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Румянцева Е. Е. Скоулз (Scholes) Майрон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 561—562.
  • Рутгайзер В. М. Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. — М. : Маросейка : Омега-Л, 2007. — Гл. 4. — C. 134—138.
  • Скоулз (Scholes) Майрон (р. 1941) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1101–1102.
  • Скоулз (Scholes) Майрон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 871.
  • Скоулз, Шоулз (Scholes) Майрон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 45. — С. 545.
  • Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202.
  • Шапкин А. С. Модель Блэка—Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — М. : Дашков и К, 2007. — Гл. 3. — С. 189—196.
  • Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник).
Особисті інструменти