DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/23087

Назва: Особливості прогнозування основних показників проблемної заборгованості на основі GARCH-процесів
Автори: Терещенко, Тетяна Опанасіна
Ігнатова, Юлія Володимирівна
Ключові слова: банки
проблемна заборгованість
економетрика
GARCH-процеси
Дата збереження: 2017-12-20T07:59:58Z
Дата публікації: 15-чер-2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Терещенко Т. О. Особливості прогнозування основних показників проблемної заборгованості на основі GARCH-процесів / Терещенко Т. О., Ігнатова Ю. В. // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 62–65. – Назва з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): У своїй роботі банки завжди стикалися з позичальниками, які не в змозі повернути кредит. Проблемні активи негативно впливають на структуру банків та якість кредитних портфелів, чинять тиск на показник достатності регулятивного капіталу банків, істотно понижують ефективність банківської діяльності, ускладнюють процес управління фінансовими потоками, знижують довіру вкладників та інвесторів до банківської системи, істотно зменшують можливості фінансування реального сектору економіки країни. В статті розглянуто один з методів економетричного аналізу з використанням GARCH-процесів, як засіб прогнозування проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23087
ISBN: 978–966–926–193–9
Розташовується у колекціях:Кафедра економіко-математичного моделювання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
62-65.pdf302,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок