DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26778

Назва: Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування
Інші назви: On the identification of parameters in problems of optimal investment
Автори: Юнькова, Олена Олександрівна
Yunkova, Olena
Юнькова, Елена Александровна
Кулян, А. В.
Прокопюк, О. С.
Ключові слова: математична модель
ідентифікація параметрів
оптимальне інвестування
портфель акцій
mathematical model
control parameters of portfolio
diversification of the investment portfolio
Дата збереження: 2019-01-08T13:15:17Z
Дата публікації: 2014
Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Юнькова О. О. Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування / Юнькова О. О., Кулян А. В., Прокопюк О. С. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки : журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. В. Анісімов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 242–246.
Короткий огляд (реферат): Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
This study aims to address the problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes that can be described by ordinary differential equations and systems of equations. In this paper we outline three different approaches to build optimal parameters of parametric models of dynamic systems. On the example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio developed algorithms for constructing optimal values of the parameters of such models. The algorithm can determine the multiple parameters estimation of mathematical models of dynamic processes in the class of ellipsoidal sets. When solving applied problems of financial analysis it allows researchers to obtain guaranteed financial performance of investment operations. The algorithm is based on the use of iterative procedure at each stage which formed ellipsoids containing the model parameters obtained through solving the additional problems of parametric identification. Each point in the space of such a set of model parameters is internal, or belongs to its boundary.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26778
Розташовується у колекціях:Кафедра економіко-математичного моделювання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
K_2014_4_45.pdf154,21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок